期货套利课程:第1节 套利的基本原理

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所属分类:投资项目
摘要

套利,这个词听起来挺专业,挺高端大气上档次,但你真的了解了其中的原理,你会发现,其实也不过这样套利其实就是对两个走势相似,价格波动关联性强的品种,一个做多,一个做空,一个方向上赚的多,一个方向上亏的少,借助两个品种之间价差的波动规律挣钱的模

套利,这个词听起来挺专业,挺高端大气上档次,但你真的了解了其中的原理,你会发现,其实也不过这样

套利其实就是对两个走势相似,价格波动关联性强的品种,一个做多,一个做空,一个方向上赚的多,一个方向上亏的少,借助两个品种之间价差的波动规律挣钱的模式

从价差上来分类,套利一共有两类型型

1.点差扩大套利

2.价差缩小套利

大家来举例说明一下,目前有期货A和期货B两个品种,都可以做多做空

这两个品种的价格从第1天到第7天的价格具体如下图所示

大家将A品种和B品种的价格汇成一个走势图,同时,将A品种和B品种的价差计算出来,也会成一个走势图

价差缩小套利:也就是借助A和B之间价差的缩小来套取收益,依据价差图,大家可以看到第2天到第4天价差是缩小的,因此大家就使用这种价差缩小套利种类

第2天卖出A期货,买入B期货

等第4天平仓的时候,在a上面亏的钱,小于B上面赚的钱,因此套利挣钱了,具体计算如上图所示

价差扩大套利:也就是依据 A和B之间的差价大小,在价差比较小的时候建仓,点差扩大的时候平仓

如图所示,在第4天的时候价差比较小,建仓买入A期货,卖出B期货

等到第6天的时候,全部平仓, A的价值加上B的价值一共是2000元,价差扩大套利成功

以下是套利概要,请参考

应该注意的是,在理想的套利状况下,价差都是在固定的区间内震动,因此最好操作

在现实状况中,价差也是很不稳定的,也比较容易出现亏损,必须要设置好止损,这只不过理论模型,更多时间需要各位投资者弄了解原理之后,持续的探索找出规律,再借助这个原理去挣钱。

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